【送料無料】[本/雑誌]/マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル 体験デリバティブ/中村尚介/著
中村尚介/著/マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル 体験デリバティブ、メディア:BOOK、発売日:2019/02、重量:340g、商品コード:NEOBK-2330028、JANコード/ISBNコード:9784322134285
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関連人物・出版社 |
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発売日 |
2019/02 |
商品説明 |
ハル・ホワイト・モデルを根底から理解!EXCEL操作で金利スワップ、キャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感!OISディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装!! |
収録内容 |
- 第1章 デリバティブの基礎
- 第2章 金利デリバティブの評価
- 第3章 ハル・ホワイト・モデル
- 第4章 ツリーの構築
- 第5章 バックワード・インダクション
- 第6章 モンテカルロ・シミュレーション
- 第7章 プライシングの応用―エキゾチック・オプション
- 第8章 モデルの拡張
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