【送料無料】[本/雑誌]/マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル 体験デリバティブ/中村尚介/著

中村尚介/著/マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル 体験デリバティブ、メディア:BOOK、発売日:2019/02、重量:340g、商品コード:NEOBK-2330028、JANコード/ISBNコード:9784322134285
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発売日
2019/02
商品説明
ハル・ホワイト・モデルを根底から理解!EXCEL操作で金利スワップ、キャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感!OISディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装!!
収録内容
  1. 第1章 デリバティブの基礎
  2. 第2章 金利デリバティブの評価
  3. 第3章 ハル・ホワイト・モデル
  4. 第4章 ツリーの構築
  5. 第5章 バックワード・インダクション
  6. 第6章 モンテカルロ・シミュレーション
  7. 第7章 プライシングの応用―エキゾチック・オプション
  8. 第8章 モデルの拡張