[本/雑誌]/証券理論モデルによるブラック・マンデーの/佐藤猛/著
佐藤猛/著/証券理論モデルによるブラック・マンデーの、メディア:BOOK、発売日:2018/01、重量:340g、商品コード:NEOBK-2191546、JANコード/ISBNコード:9784561963028
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関連人物・出版社 |
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発売日 |
2018/01 |
商品説明 |
2008年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー(1987年10月19日(月))の原因究明の体系的研究書。 |
収録内容 |
- 本書の体系
- 第1部 証券理論モデルと問題意識(ブラック・マンデーの状況分析
- アプローチとしての証券理論モデル
- 問題意識による原因究明の類型化)
- 第2部 証券理論モデルによる原因究明(標準モデルによる原因究明
- マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明
- ノイズ・モデルによる原因究明
- インパクト・モデルによる原因究明)
- 第3部 原因究明からの課題と影響の分析(売買取引の分析
- 高頻度取引(HFT)の分析
- 金融商品の分析)
- 本書の総括
- 付録 テクニカルツール
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