[本/雑誌]/証券理論モデルによるブラック・マンデーの/佐藤猛/著

佐藤猛/著/証券理論モデルによるブラック・マンデーの、メディア:BOOK、発売日:2018/01、重量:340g、商品コード:NEOBK-2191546、JANコード/ISBNコード:9784561963028
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発売日
2018/01
商品説明
2008年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー(1987年10月19日(月))の原因究明の体系的研究書。
収録内容
  1. 本書の体系
  2. 第1部 証券理論モデルと問題意識(ブラック・マンデーの状況分析
  3. アプローチとしての証券理論モデル
  4. 問題意識による原因究明の類型化)
  5. 第2部 証券理論モデルによる原因究明(標準モデルによる原因究明
  6. マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明
  7. ノイズ・モデルによる原因究明
  8. インパクト・モデルによる原因究明)
  9. 第3部 原因究明からの課題と影響の分析(売買取引の分析
  10. 高頻度取引(HFT)の分析
  11. 金融商品の分析)
  12. 本書の総括
  13. 付録 テクニカルツール