体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル
3,300
著者：中村 尚介【著】
出版社：金融財政事情研究会
出版社：金融財政事情研究会
商品説明
内容説明
ハル・ホワイト・モデルを根底から理解！ＥＸＣＥＬ操作で金利スワップ、キャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感！ＯＩＳディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装！！
目次
第１章 デリバティブの基礎
第２章 金利デリバティブの評価
第３章 ハル・ホワイト・モデル
第４章 ツリーの構築
第５章 バックワード・インダクション
第６章 モンテカルロ・シミュレーション
第７章 プライシングの応用―エキゾチック・オプション
第８章 モデルの拡張
著者等紹介
中村尚介［ナカムラナオスケ］
みずほ証券リスク統括部。１９６６年静岡県生まれ。１９８９年日本債券信用銀行入行。１９９９年興銀第一フィナンシャルテクノロジー（株）入社。２００２年あおぞら銀行入行。２０１２年みずほ証券入社（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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