リスク計量化入門―ＶａＲの理解と検証
2,200
著者：ＦＦＲ＋【編著】
出版社：金融財政事情研究会
出版社：金融財政事情研究会
商品説明
目次
第１章 イントロダクション（リスクマネジメントとは；リスクの計量化とは）
第２章 統計・確率の基礎（基礎統計量（１変量）
基礎統計量（２変量） ほか）
第３章 ＶａＲの計測手法（ＶａＲの定義；市場ＶａＲの計測 ほか）
第４章 ＶａＲの検証と補完（バックテストによるＶａＲの検証；ＶａＲの限界とストレステスト）
第５章 内部監査の視点（リスクマネジメントと内部監査；内部監査の高度化 ほか）
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