ファイナンスのための計量分析

目次

第１章　イントロダクション
第２章　資産収益率の予測可能性
第３章　マーケット・マイクロストラクチャー
第４章　イベント・スタディ分析
第５章　資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）
第６章　マルチファクターの価格モデル
第７章　現在価値（Ｐｒｅｓｅｎｔ‐Ｖａｌｕｅ）関係
第８章　多期間均衡モデル
第９章　派生証券の価格評価モデル
第１０章　確定利付債券
第１１章　期間構造モデル
第１２章　金融データにおける非線形性

出版社内容情報

●内容
　過去20年間にわたって，金融・証券市場の数量分析は飛躍的に発展した。研究・実務の両方において，洗練された統計的手法がポートフォリオ・マネジメント，リスク・マネジメント，コンサルティング，金融規制などの様々な局面で日常的に用いられるようになってきている。そうした状況で，本書はMBAの学生や実務の専門家を主対象として書かれた，本格的「ファイナンスのための計量分析」のテキストである。
　著者のキャンベル，ロー，マッキンレイの3人は，いずれもこの分野のトップランナーであり，それぞれの研究成果に基づき，本書でも幅広いトピックを第一人者の立場からカバーしている。
　本書の各章は，それぞれ独立して読めるようになっており，個々の分析対象に応じた統計的手法を丹念に解説している。同時に，ファイナンスの理論と実証分析の対応にも十分注意を払い，学術的な実証研究の最先端の状況を最新の統計手法を取り入れて，わかりやすく読者に示している。