ファイナンスとデータ解析―ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析
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著者：日本金融・証券計量・工学学会【編】/中妻 照雄/山田 雄二/今井 潤一【編集委員】
出版社：朝倉書店
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商品説明
目次
特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
特集論文（一般化加法モデルを用いたＪＥＰＸ時間帯価格予測と入札量：価格関数の推定；粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定；ヴァイン・コピュラを用いたＣＡＰＭの非正規・非線形への拡張：日本株式市場における実証分析；業種間の異質性を考慮した企業格付評価：階層ベイズモデルによる分析；大規模決算書データに対するｋ‐ＮＮ法による欠損値補完）
一般論文（小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析；ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略：ＤＦＯ手法を用いた問題設計；米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析）
著者等紹介
中妻照雄［ナカツマテルオ］
１９６８年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部教授、Ｐｈ．Ｄ．（経済学）
山田雄二［ヤマダユウジ］
１９６９年生まれ。現在、筑波大学ビジネスサイエンス系教授、博士（工学）
今井潤一［イマイジュンイチ］
１９６９年生まれ。現在、慶應義塾大学理工学部教授、博士（工学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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